疑遭約談 300億量化私募巨頭「緊急封盤」

在中共宣布中國第三家證券交易所正式落地北京後，又有一家300億量化私募宣布暫停募資。此前，多家知名量化私募公司宣布降低交易頻率並限制規模。有消息稱，一些私募巨頭被中共監管部門約談。

9月7日，天演資本管理有限公司發布公告稱，近期公司已積極通過各類市場手段抑制管理規模增速，但仍認為增速過快。該公司決定階段性停止募集工作。一位自稱天演資本品宣部業務員對第一財經表示，目前天演資本新發項目確實已暫停募集了。

官網資料顯示，天演資本管理有限公司是私募巨頭，成立於2014年，是一家創設於中國本土的量化私募基金管理人，公司創始人是謝曉陽，現資產管理規模逾300億元。天演資本在20家百億量化私募中排名第二，僅次於鳴石投資。

9月6日，中共證監會主席易會滿出席2021年第60屆世界交易所聯合會（WFE）會員大會暨年會時稱，量化交易、高頻交易在增強市場流動性、提升定價效率的同時，也容易引發交易趨同、波動加劇、有違市場公平等問題。

財聯社報道，有市場傳言稱，監管部門目前正在對幻方、天演、九坤等頭部量化私募做窗口指導以及現場約談，可能要求其降低頻率並限制規模。對此，天演資本、幻方量化方面予以否認。

除天演資本，9月3日，進化論資產也發布旗下量化線產品暫停募集公告。

8月17日，百億量化私募啟林投資公告表示，從8月16日起，公司暫停市場中性策略產品的發行和募集。

8月份，新晉百億量化私募金戈量銳資產也宣布，自今年9月1日起暫停量銳77號私募證券投資基金的申購。

另據《中國基金報》報道，明汯投資、星闊投資等知名量化私募近日紛紛出手封盤旗下市場中性、500指增等策略產品線，閉門謝客。

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金並以特定目標為投資對象的證券投資基金。而量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用電腦技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略。

據中信證券研究部估算，截至今年二季度末，中國量化類私募基金管理資產規模達到10,340億元，在證券私募行業的佔比攀升至21%。私募排排網數據顯示，截至9月初數據，國內百億量化私募公司已經突破20家。

就在天演資本、進化論資產等知名量化私募宣布封盤的前夕，習近平於9月2日宣布設立北京證券交易所，深化新三板改革，繼續支援中小企業創新發展。第二天，央行發表報告稱，維護股市、債市、匯市平穩運行，嚴密防範外部風險衝擊。

時事評論員陳思敏撰文表示，一段時間以來，資本「無序擴張」被嚴打亦是為北京證券交易所設立鋪前路，決策高層後續將會以相關配套「有序驅動」資本往前投資可能孵出蛋的「弱雞」，而不是一窩蜂光顧「鐵蛋」。

此外，他認為，對於換屆年的習近平而言，所謂「外部」風險其實不在境外而在境內。就以2015年股災為例，許多信息表明，外資成了空襲代罪羔羊，真正最大空頭與權貴組成的既得利益團體脫不了關係。#

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